← 返回讲义总纲 · 第二章 · 主弧

第二章 · 主弧
Taylor 展开里长出一个高斯峰

上一章把问题化成估计 $\sum_h\mathrm{fourierTerm}(h)$。这一章处理其中「频率接近整数」的那一小撮项(主弧)。我们对 $\log\varphi_\theta$ 做带余项的二阶 Taylor 展开——这是全书唯一真正「算 Taylor 余项」的地方,我们一个常数都不含糊。线性项被上一章的质量恒等式消掉,二次项攒成一个高斯,最后得到一个显式的正下界 $\ge c_3/\sigma_E$。

本章零跳步完整推导 主弧 · 高斯下界

1. 主弧、标签 $m$、方差尺度 $\sigma_E$

先立记号。对实数 $x$,记 $\|x\|$ 为它到最近整数的距离(例如 $\|3.2\|=0.2$,$\|3.8\|=0.2$,$\|3.5\|=0.5$),总有 $0\le\|x\|\le\tfrac12$。「$h/e$ 接近整数」就是 $\|h/e\|$ 很小。

主弧 $S_M$ 与它的标签
主弧 $S_M\subseteq\{0,\dots,L-1\}$ 是那些让每一个 $\|h/e\|$ 都小于某个小阈值的频率 $h$。构造(第五章)保证这些 $h$ 与一段连续的整数标签 $m\in\{-N,-N+1,\dots,N\}$ 一一对应,对应关系是「$h/e$ 的小数部分恰为 $m/e$」,并且窗口半径满足 $N\ge 1/\sigma_E$($\sigma_E$ 见下)。在标签 $m$ 对应的频率处, $$\mathrm{fourierTerm}(h)=\underbrace{\Big(\prod_{e\in E}\varphi_{\theta_e}(m/e)\Big)}_{=: \ \hat\mu(m)}\ e(-m/b)\ =:\ \mathrm{term\_label}(m).$$ CircleMethodArcs.lean(主弧双射)

这个 $h\leftrightarrow m$ 的双射本身是纯组合的 CRT 记账,属于构造那一章的活;本章把它当已知,专心做分析——也就是把 $\mathrm{term\_label}(m)$ 这些项加起来。

方差尺度 $\sigma_E$ CircleMethodMainTerm.lean:21
$$\sigma_E^2:=\sum_{e\in E}\frac{\theta_e(1-\theta_e)}{e^2}.$$ 它是概率图像里 $\sum_e\xi_e/e$ 的方差(但我们不需要这个解释)。因为权重限制在 $\theta_e\in[\tfrac13,\tfrac23]$,每项 $\theta_e(1-\theta_e)\ge\tfrac13\cdot\tfrac23=\tfrac29$,故对非空 $E$ 有 $$\sigma_E^2\ge\frac29\sum_{e\in E}\frac1{e^2}>0,\qquad\text{即 }\sigma_E>0.$$ 于是下面出现的 $1/\sigma_E$ 都是合法的正数。

2. 核心:$\log\varphi_\theta$ 的带余项 Taylor 展开

要把 $\hat\mu(m)=\prod_e\varphi_{\theta_e}(m/e)$ 的连乘变成能求和的东西,标准动作是取对数把乘积变求和。所以先精确展开单个因子的对数。记 $t=m/e$(在主弧上 $|t|\le\tfrac1{10}$)。

引理 2.1 · 逐边对数 Taylor bernoulli_log_taylor · CircleMethodMainArc.lean:36
对 $\theta\in[\tfrac13,\tfrac23]$、$|t|\le\tfrac1{10}$: $$\log\varphi_\theta(t)=2\pi i\,\theta t-2\pi^2\theta(1-\theta)\,t^2+R(\theta,t),\qquad \|R(\theta,t)\|\le 10^5\,|t|^3.$$

证明——先定出精确的一、二次系数。把 $e(t)=e^{2\pi it}$ 按幂级数展开:

$$e(t)=\sum_{k\ge0}\frac{(2\pi i t)^k}{k!}=1+2\pi it-2\pi^2t^2-\tfrac{4}{3}\pi^3 i\,t^3+\cdots$$

于是 $u:=e(t)-1=2\pi it-2\pi^2t^2+u_3$,其中 $u_3=\sum_{k\ge3}\dfrac{(2\pi it)^k}{k!}$ 是三次及以上的尾巴。特征函数写成 $\varphi_\theta(t)=(1-\theta)+\theta e(t)=1+\theta u$。令 $z:=\theta u$,用 $\log(1+z)=z-\tfrac{z^2}{2}+\tfrac{z^3}{3}-\cdots$:

$$\log\varphi_\theta(t)=z-\frac{z^2}{2}+\Big(\underbrace{\tfrac{z^3}3-\tfrac{z^4}4+\cdots}_{=:A}\Big).$$

现在只保留到 $t^2$。$z=\theta u=2\pi i\theta t-2\pi^2\theta t^2+\theta u_3$;而 $z^2=\theta^2u^2$,其 $t^2$ 项来自 $(2\pi it)^2=-4\pi^2t^2$,故 $-\tfrac{z^2}2=2\pi^2\theta^2t^2+(\text{三次及以上})$。把一、二次项对齐:

这正是引理里的主部。剩下的全是三次及以上,收进 $R$。

余项 $R$ 到底怎么被 $|t|^3$ 控制住

把 $R$ 拆成「对数的高阶尾 $A$」与「$u$ 的三次尾造成的偏差 $B$」两块,逐块估:

(甲)对数尾 $A=\log(1+z)-z+\tfrac{z^2}2$。由 $|z|=|\theta u|\le|u|=|e(t)-1|=2|\sin\pi t|\le2\pi|t|$,当 $|t|\le\tfrac1{10}$ 时 $|z|\le\tfrac{2\pi}{10}\approx0.628<1$。用几何级数裂项, $$\|A\|\le\sum_{k\ge3}\frac{|z|^k}{k}\le\frac13\sum_{k\ge3}|z|^k=\frac{|z|^3}{3(1-|z|)}\le\frac{(2\pi)^3}{3\,(1-0.628)}\,|t|^3\approx222\,|t|^3.$$

(乙)三次尾偏差 $B$。直接代数化简(把已对齐的一、二次项减掉)得到闭式 $$B=\theta\,u_3-\frac{\theta^2}{2}\big(u^2-(2\pi it)^2\big).$$ 两块都显然是 $O(t^3)$:$|u_3|\le\tfrac{(2\pi|t|)^3}{6}e^{2\pi|t|}\le78|t|^3$;而 $u^2-(2\pi it)^2=(u-2\pi it)(u+2\pi it)$,其中 $|u-2\pi it|\le2\pi^2t^2+|u_3|\le28t^2$、$|u+2\pi it|\le4\pi|t|$,故第二块 $\le\tfrac12\cdot28\cdot4\pi\,|t|^3\approx176|t|^3$。合计 $\|B\|\lesssim250|t|^3$。

于是 $\|R\|\le\|A\|+\|B\|\lesssim 472\,|t|^3<10^3|t|^3$。Lean 里出于形式化便利用了更宽松的证书 $10^5|t|^3$(对数尾记成 $99000|t|^3$、二次匹配记成 $1000|t|^3$)——当然也成立,且宽松的常数在后面完全够用。本讲义用哪个都行,取 $10^5$ 与源码一致。$\qquad\blacksquare$

3. 求和:质量恒等式消线性项

把引理 2.1 对每条边 $e$(取 $t=m/e$)相加。因为 $\log\hat\mu(m)=\sum_e\log\varphi_{\theta_e}(m/e)$:

$$\log\hat\mu(m)=2\pi i\,m\sum_{e}\frac{\theta_e}{e}\ -\ 2\pi^2m^2\sum_e\frac{\theta_e(1-\theta_e)}{e^2}\ +\ \delta_m,\qquad \delta_m:=\sum_e R(\theta_e,m/e).$$

逐项看这三块:

(一)线性项 — 被质量恒等式一击消灭 uniformTheta_mass · 见第五章
构造保证质量恒等式 $$\sum_{e\in E}\frac{\theta_e}{e}=\frac1b.$$ (第五章会证:把权重取成常数 $\theta_e=\theta$ 时,$\sum\theta/e=\theta\cdot\mathrm{recipLoad}=\tfrac1b$,因为 $\theta$ 恰好调成 $(1/b)/\mathrm{recipLoad}$。)于是线性项 $=2\pi i\,m\cdot\tfrac1b=2\pi i\,m/b$——它只依赖 $m$,与边的细节无关,这一点马上会带来奇迹。
(二)二次项 — 就是方差尺度
$\displaystyle-2\pi^2m^2\sum_e\frac{\theta_e(1-\theta_e)}{e^2}=-2\pi^2m^2\sigma_E^2$(正是 §1 定义的 $\sigma_E^2$)。这是负的实数——高斯的指数就藏在这里。
(三)余项 — 主弧上被压到很小
$\displaystyle\|\delta_m\|\le\sum_e 10^5\Big|\frac me\Big|^3=10^5|m|^3\sum_e\frac1{e^3}$。构造把窗口 $N$ 与边的大小配好,使得对所有 $|m|\le N$ 有 $\|\delta_m\|\le\tfrac1{10}$(第五章的 smallness 条件;直觉:边 $e$ 都很大,$\sum1/e^3$ 极小)。请记住这个 $\|\delta_m\|\le1/10$,下一节要用。

合起来:

求和后的对数 sum_logphi_bound · CircleMethodMainArc.lean:89
$$\log\hat\mu(m)=\frac{2\pi i\,m}{b}-2\pi^2m^2\sigma_E^2+\delta_m,\qquad\|\delta_m\|\le\frac1{10}\ \ (|m|\le N).$$

4. 相位抵消 + 实部 $\ge0.8\times$高斯

现在做「奇迹」那一步。取指数还原 $\hat\mu(m)=e^{\log\hat\mu(m)}$,再乘上 $\mathrm{term\_label}$ 里的 $e(-m/b)$:

$$\mathrm{term\_label}(m)=\hat\mu(m)\,e\!\Big(-\frac mb\Big) =\exp\!\Big(\underbrace{\tfrac{2\pi i m}{b}}_{=\,e(m/b)}-2\pi^2m^2\sigma_E^2+\delta_m\Big)\cdot e\!\Big(-\frac mb\Big).$$

注意 $\exp(2\pi i m/b)=e(m/b)$,它与后面的 $e(-m/b)$ 精确相消!这就是把线性项收成「只依赖 $m$」的回报——相位被质量恒等式冲掉了。剩下:

相位消去后,每个标签项是「实高斯 × 小扰动」
$$\mathrm{term\_label}(m)=\exp\!\big(-2\pi^2m^2\sigma_E^2\big)\cdot e^{\delta_m}.$$

$\exp(-2\pi^2m^2\sigma_E^2)$ 是一个正实数(高斯钟形);$e^{\delta_m}$ 是模长接近 $1$ 的小复扰动。

引理 2.2 · 扰动的实部 $\ge0.8$ term_label_re_lower · CircleMethodMainArc.lean:165
若 $\|\delta_m\|\le\tfrac1{10}$,则 $\mathrm{Re}\,e^{\delta_m}\ge 0.8$,从而 $$\mathrm{Re}\,\mathrm{term\_label}(m)\ge 0.8\,\exp\!\big(-2\pi^2m^2\sigma_E^2\big).$$

证明。用不等式 $|e^{w}-1|\le e^{|w|}-1$(把 $e^w-1=\sum_{k\ge1}w^k/k!$ 逐项取模)。当 $|w|=\|\delta_m\|\le\tfrac1{10}$:

$$|e^{\delta_m}-1|\le e^{1/10}-1\approx0.1052.$$

因此 $\mathrm{Re}\,e^{\delta_m}\ge 1-|e^{\delta_m}-1|\ge 1-0.1052=0.8948\ge0.8$。再乘上正的高斯因子即得。$\qquad\blacksquare$

5. 高斯和的下界(纯分析,一步不省)

把 §4 的逐项下界对 $|m|\le N$ 求和:

$$\mathrm{Re}\sum_{|m|\le N}\mathrm{term\_label}(m)\ \ge\ 0.8\sum_{|m|\le N}\exp\!\big(-2\pi^2\sigma_E^2 m^2\big).$$

只剩最后一件事:给这个高斯和一个显式正下界。这纯粹是初等不等式,跟 $b$、跟边都无关。

引理 2.3 · 高斯和下界 main_arc_gaussian_lower · CircleMethodArcs.lean:350
设 $\sigma>0$ 且窗口半径 $N\ge 1/\sigma$。则 $$\sum_{|m|\le N}\exp\!\big(-2\pi^2\sigma^2 m^2\big)\ \ge\ \frac{e^{-\pi^2/2}}{2\sigma}.$$

证明——只保留中间几项,扔掉其余(都非负)。令 $M:=\big\lfloor\tfrac1{2\sigma}\big\rfloor$。只留 $m=0,1,\dots,M$ 这些项(它们都在窗口内,因为 $M\le\tfrac1{2\sigma}<\tfrac1\sigma\le N$)。对这些 $m$:

$$2\pi^2\sigma^2m^2\le 2\pi^2\sigma^2M^2\le 2\pi^2\sigma^2\Big(\frac1{2\sigma}\Big)^2=\frac{2\pi^2\sigma^2}{4\sigma^2}=\frac{\pi^2}{2},$$

所以每一项 $\exp(-2\pi^2\sigma^2m^2)\ge e^{-\pi^2/2}$。这样的项共有 $M+1$ 个,而 $M+1=\lfloor\tfrac1{2\sigma}\rfloor+1\ge\tfrac1{2\sigma}$(因为 $\lfloor x\rfloor+1\ge x$)。既然被扔掉的项都非负,

$$\sum_{|m|\le N}e^{-2\pi^2\sigma^2m^2}\ \ge\ \sum_{m=0}^{M}e^{-2\pi^2\sigma^2m^2}\ \ge\ (M+1)\,e^{-\pi^2/2}\ \ge\ \frac1{2\sigma}\,e^{-\pi^2/2}=\frac{e^{-\pi^2/2}}{2\sigma}.\qquad\blacksquare$$
e^(−2π²σ²m²) 高度 ≥ e^(−π²/2) 保留 |m| ≤ ⌊1/(2σ)⌋,约 1/(2σ) 个项 −1/2σ +1/2σ 0 和 ≥ (项数)×(高度) ≥ (1/2σ)·e^(−π²/2)
图 2.1 · 高斯和下界的证明图。绿带内($|m|\le1/(2\sigma)$)约有 $1/(2\sigma)$ 个格点,每个对应的高斯值都不低于 $e^{-\pi^2/2}$(黄虚线)。带外的项全丢掉也不亏——它们都是正的。矩形面积 $\tfrac1{2\sigma}\cdot e^{-\pi^2/2}$ 就是下界。

6. 虚部为零($m\leftrightarrow-m$ 配对)

主项其实是个纯实数——它的虚部精确为零。这来自一个漂亮的对称。

引理 2.4 · $\mathrm{term\_label}(-m)=\overline{\mathrm{term\_label}(m)}$ term_label_sum_im_zero · CircleMethodMainArc.lean:262
因为 $\varphi_\theta(-t)=(1-\theta)+\theta e(-t)=\overline{(1-\theta)+\theta e(t)}=\overline{\varphi_\theta(t)}$,逐边取共轭得 $\hat\mu(-m)=\overline{\hat\mu(m)}$。又 $e(-(-m)/b)=e(m/b)=\overline{e(-m/b)}$。两者相乘: $$\mathrm{term\_label}(-m)=\hat\mu(-m)\,e(m/b)=\overline{\hat\mu(m)}\cdot\overline{e(-m/b)}=\overline{\mathrm{term\_label}(m)}.$$

因此在对称窗口 $\{-N,\dots,N\}$ 上,$m$ 与 $-m$ 的项互为共轭,配对相加得 $2\,\mathrm{Re}\,\mathrm{term\_label}(m)$(实数),虚部两两抵消;$m=0$ 的项 $\mathrm{term\_label}(0)=\hat\mu(0)=\prod_e\varphi_{\theta_e}(0)=\prod_e 1=1$ 本身也是实的。所以

$$\mathrm{Im}\sum_{|m|\le N}\mathrm{term\_label}(m)=0,\qquad \sum_{|m|\le N}\mathrm{term\_label}(m)=\mathrm{Re}\sum_{|m|\le N}\mathrm{term\_label}(m).$$

7. 合成与小结

把 §4→§5 的实部下界与 §6 的虚部为零,经 §1 的双射 $S_M\leftrightarrow\{-N,\dots,N\}$ 搬回频率求和:

主项下界 main_sum_re_lower · CircleMethodMainArc.lean:286
$$\sum_{h\in S_M}\mathrm{fourierTerm}(h)\ \text{是实数,且}\ \ge\ \frac{c_3}{\sigma_E},\qquad c_3=0.8\cdot\frac{e^{-\pi^2/2}}{2}.$$

代入 $N\ge1/\sigma_E$ 用引理 2.3,再乘 §4 的因子 $0.8$:主弧实部 $\ge 0.8\cdot\dfrac{e^{-\pi^2/2}}{2\sigma_E}=\dfrac{c_3}{\sigma_E}$。数值上 $e^{-\pi^2/2}\approx e^{-4.93}\approx0.00720$,故 $c_3\approx0.8\times0.00360\approx2.9\times10^{-3}>0$——小,但确定为正,且随 $\sigma_E\to0$(即边越多越密)而放大。

这一章我们完整证明了
  1. 逐边 $\log\varphi_\theta$ 的二阶 Taylor,一、二次系数精确、三次余项 $\|R\|\le10^5|t|^3$(甚至 $<10^3$)。(§2)
  2. 求和后质量恒等式消掉线性相位、二次项 $=-2\pi^2m^2\sigma_E^2$。(§3)
  3. 相位相消 $\Rightarrow$ 每项 $=$ 高斯 $\times e^{\delta_m}$,实部 $\ge0.8\times$高斯。(§4)
  4. 高斯和 $\ge e^{-\pi^2/2}/(2\sigma)$,只靠「保留中心 $\tfrac1{2\sigma}$ 项、每项 $\ge e^{-\pi^2/2}$」。(§5)
  5. 虚部由共轭配对精确为零。(§6)
  6. 合成主项下界 $\ge c_3/\sigma_E>0$。(§7)

下一章处理另一半:证明所有「远离整数」的频率贡献之和被压到这个峰之下。